报告题目：从市场建设到策略演进：中国衍生品市场发展与量化交易实践

报告所属学科：应用经济学

报告人：陈钟（宁证期货）

报告时间：2026年6月2日 14:00-16:30

报告地点：经管学院702室

报告摘要

近年来，随着衍生品体系的持续完善，中国衍生品市场已逐步从单一风险管理工具，发展为服务实体经济、资产配置、价格发现与量化投资的重要市场基础设施。本讲座将围绕中国衍生品市场发展及量化交易概况，首先介绍国内衍生品市场的基本结构与制度演进，其次从金融工程角度分析衍生品在风险转移、价格发现、波动率定价和资产配置中的功能；最后，结合量化投资实践，研究衍生品交易市场的常见量化交易策略，并进一步分析程序化交易监管强化背景下量化交易的风险管理与合规要求。通过对市场制度、产品机制和策略演进的综合分析，为学生理解衍生品市场如何从风险管理工具转化为量化投资的重要载体提供具体理论支持与实践经验。

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