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跨市场机会挖掘的实战解析

跨市场机会挖掘的实战解析

关注Orange先生比较久的粉丝们应该都知道，在Orange先生的星球中除了部分的课程内容外，还会通过给出实时策略结合Openvlab来帮助星球的小伙伴们深入学习学会期权交易~
那么今天文章的内容也是简单的解析一下Orange先生在星球内部跟大家分享的期权策略交易机会：
通过Openvlab的波动率云图功能我们发现内盘原油隐波大跌的同时外盘隐波依然比较强势，这里出现了一个背离的机会，即市场的错误定价情况，要么内盘近月升波修复，要么外盘原因隐波大跌。
通过内外盘去进行套利相对来讲比较复杂，从云图中我们能得到的信息情况是原油近月的隐波水平低估情况要更加明显，远月隐波水平跟外盘大致匹配，期权交易的核心是找关系，所以Orange先生在星球分享了日历价差的交易策略：买入近月看涨期权，卖出远月看涨期权。
在保持方向尽可能中性的前提下去赚取波动率修复的利润，这也涉及到Orange先生的期权交易核心思维：根号T原则。在周末星球的内部直播Orange先生会跟各位星球内部的小伙伴再深入讲解一下，巩固学习~
市场的错误定价并没有持续太久，在今天立刻出现了修复的情况，远月的隐波大跌，对市场的定价不合理出现了快速的修复。
Orange先生在出现价格修复后也是在星球跟各位小伙伴提示了进行止盈离场，毕竟买近卖远是跟时间在做对手，持有时间过长并不是一个好的选择，赚到收益后快速兑现利润离场才是对的，避免收益被时间损耗侵蚀掉。

让波动率说话，把话语权还给市场！

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