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货币市场日评(2026/06/10)
货币市场日评(2026/06/10)
中国央行以固定利率、数量招标方式开展了1590亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.4%，持平上次。今日无逆回购到期，实现净投放1590亿元。
DR001均价1.3939%，较前一交易日下行0.26bps；
DR007均价1.4152%，较前一交易日下行0.02bps；
DR014均价1.4092%，较前一交易日上行0.49bps；
今日早盘均衡偏紧，各期限价格较上一交易日稍有下行。隔夜质押利率国股地方OFR报1.42%-1.46%，BID报1.41%-1.45%；7D质押利率国股地方OFR报1.40%-1.42%，BID报1.39%-1.40%；14D质押利率国股地方OFR报1.41%-1.42%。
公开市场操作后，资金价格逐渐下行，隔夜质押利率国股地方成交在1.41%-1.42%，质押信用成交在1.43%；7D质押信用成交在1.42%。临近午盘，隔夜质押利率地方OFR报1.40%-1.43%；7D质押信用OFR报1.41%。
午后，资金面持续保持紧平衡，隔夜质押利率国股成交价维持1.43%；7D质押信用成交在1.43%，其余更长期限成交较少，尾盘隔夜利率国股1.39%-1.41%少量成交。
境内市场：今日境内市场整体均衡。on 成交于 3.65-3.66；tn 报于 3.63-3.66；1w 成交于 3.73-3.75；2w 报于 3.66；3w 报于 3.73-3.86；1s 报于 3.78-3.80。
境外市场：今天境外各期限交投活跃。on 报于 3.58-3.68；tn 报于 3.65-3.68；sn 报于 3.68；1w 报于 3.68-3.71；2w 报于 3.72-3.76；3w 报于 3.75；1s 报于 3.77-3.88；2s 报于 3.90-3.95；3s 报于 3.92-4.05；5s 报于 4.05；6s 报于 4.00-4.05；7s 报于 4.00-4.08；9s 报于 4.03-4.10；1y 报于 4.05-4.15。
其他币种：EUR o/n 报于 1.93；tn 报于 1.93；sn 报于 1.93；1w 报于 1.95；1s 报于 2.30；3s 报于 2.42；5s 报于 2.60；6s 报于 2.58；7s 报于 2.63；9s 报于 2.65；1y 报于 2.66。AUD 1s 报于 4.60。CNH on 报于 1.00-1.30；1w 报于 1.30；2w 报于 1.30；1s 报于 1.35；2s 报于 1.40；1y 报于 1.50-1.65。JPY 1s 报于 0.90。HKD 2s 报于 2.60；3s 报于 2.70；6s 报于 2.83；1y 报于 3.05。
今日市场交投较好。全天各期限成交呈小幅波动，整体收益率较上一交易日继续上行。日内成交主要集中在月内到期存单和足年存单，早盘伊始，6月到期大行自1.33%震荡下行至1.30%后在1.30%-1.32%区间波动；6月到期国股自1.30%上行至1.31%后在1.30%-1.31%区间波动；足年大行自1.46%小幅上行至1.4625%后回落至1.4575%-1.46%区间波动，临近尾盘上行至1.465%。尾盘足年大行成交在1.465%；国股成交在1.4675%，均较上一交易日上行0.75bp。
具体来看，1M国股大行成交在1.31%-1.40%之间；3M国股大行成交在1.39%-1.40%之间；6M国股大行成交在1.4125%-1.42%之间；9M国股大行成交在1.4475%-1.46%之间；足年国股大行成交在1.4575%-1.4675%之间。6月10日 收盘股份制NCD二级对峙与成交
6月 2-20d 1.33 1.315 1.315
7月 21-51d 1.4 1.395 1.395
8月 52-82d 1.41 1.405 1.405
10月 113-143d 1.42 1.415 1.415
11月 144-173d 1.425 1.42 1.425
12月 174-204d 1.435 1.43 1.43
明年1月 205-235d 1.45 1.44 1.44
明年2月 236-263d 1.46 1.4575 1.4575
明年3月 264-294d 1.4625 1.46 1.4625
明年4月 295-324d 1.47 1.4675 1.4675
明年5月 325-355d 1.47 1.4675 1.4675
明年6月 356-365d 1.47 1.4575 1.465
市场表现：今日票据市场价格整体震荡上涨，足月双国早盘0.64%附近开盘，大行涨价报收，带动市场价格逐步上行，至尾盘足月双国收盘于0.66%-0.67%。
