市场日评 | 利率掉期(06/17)
今日市场概况
1x5y repo spd
traded 9bps (1.455% vs 1.545%)
1x5y repo spd
traded 8.75bps (1.455% vs 1.5425%)
1x2y repo spd
traded 0.5bp (1.455% vs 1.46%)
Ois方面，未成交。
Swaption方面，未成交。
Cap & Floor方面，未成交。
FR007 1.4800%，与上一交易下行1bp;
O/N Shibor 1.4150%,较上一交易日下行0.80bp；
3M Shibor 1.4290%，较上一交易日上行0.10bp。
当日新闻
● 央行公告称，6月17日以固定利率、数量招标方式开展了4203亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。操作利率1.40%，投标量4203亿元，中标量4203亿元。Wind数据显示，当日1590亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放2613亿元。
● 财政部91天、182天、5年期国债加权中标收益率分别为0.8280%、0.9167%、1.4140%，边际中标收益率分别为0.9206%、1.0118%、1.4398%，全场倍数分别为4.28、3.72、3.48，边际倍数分别为3.4、2、6.03。
● 进出口行1年、5.5041年期金融债中标收益率分别为1.3154%、1.5436%，全场倍数分别为5、5.32，边际倍数分别为4.63、1.93。
(来源:wind)
隔夜市场新闻
●国新办6月16日举行新闻发布会，国家统计局回应经济增长动能、消费统计新指标等多个热点问题。国家统计局表示，5月份我国经济运行总体平稳，向新向优特征明显。当月首次发布社会消费商品和服务零售总额指标，更加全面地反映消费情况。数据显示，1-5月这一指标同比增长2.8%。对于5月商品零售额出现下降的情况，国家统计局指出，这主要由于去年同期基数比较高，5月部分地区受高温多雨因素影响了居民线下消费。
●北京时间6月18日凌晨，美联储新任掌门人沃什将主持他上任以来的首次联邦公开市场委员会（FOMC）会议，并召开任内首次新闻发布会。市场普遍预计，美联储将在本次会议上维持利率不变，而关于通胀和利率路径的措辞、是否取消点阵图、是否重启缩表以及鲍威尔将如何投票，都将成为关注焦点。
●美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.64%报51999.67点，续创历史新高，标普500指数跌0.57%报7511.35点，纳指跌1.15%报26376.34点。
●国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.03%报4353.00美元/盎司，COMEX白银期货跌0.08%报70.12美元/盎司。全球央行持续增持黄金的预期创下历史新高，叠加地缘冲突缓解带来的情绪支撑，对冲了美联储政策预期分歧带来的不确定性。
●美油主力合约收跌5.11%，报76.62美元/桶；布油主力合约跌4.61%，报79.34美元/桶。美伊签署谅解备忘录，霍尔木兹海峡确定全面重开，伊朗原油可立即对外销售，原本因地缘冲突抬升的风险溢价大幅消退，市场预期滞留在海峡的大量原油将很快流入市场，供应紧张预期扭转，大量获利资金集中离场，多家国际投行下调油价预期，带动油价下跌。
(来源:wind)
央行公开市场操作
未来关注
2026/6/17
K线图
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