“量化横行”的A股市场,散户应该何去何从?(打不过就加入吧)

  目前A股由于“量化交易”的存在，贡献了不小的成交量，然而我们散户应该如果应对？

  今天就用大白话讲一下散户也能使用的几个“量化工具”！

可以把它们想象成三种不同的交通工具：

-量化掘金：像一个功能强大的改装套件，你可以自己动手组装一辆高性能赛车（需要很强的编程能力）。

-QMT：像一个开起来最快的专业赛车，但主要是在你自己的车库里（本地电脑）跑，对驾驶员（使用者）的技术要求也高。

-PTrade：像一个智能舒适的豪华轿车，你告诉它目的地，它主要在云端帮你开，省心省力，但开起来没那么“狂野”。

一. 量化掘金

它是谁？

它是一个以编程为核心的量化平台。最早是以一个Python库的形式出现的，后来发展了自己的终端。它更像是一个给程序员用的量化工具。

-用大白话讲：

你如果会用Python编程，那这个工具对你来说会非常顺手。它提供了很多写好了的金融计算函数，你可以像搭乐高一样，用代码搭出你想要的交易策略。但它主要是给你一个“工具箱”和“回测实验室”，让你研究策略。要把策略真正用来实盘自动交易，可能还需要一些额外的设置。

-优势（优点）：

1.数据全面：它自带了很多清洗好的历史数据，做研究（回测）非常方便，不用自己到处找数据。

2.回测逼真：它的回测引擎很强大，能比较真实地模拟过去的交易，包括手续费、滑点这些，结果参考价值高。

3.对程序员友好：完全是Python环境，各种库都可以用，自由度非常高。

-劣势（缺点）：

1.上手门槛高：如果你不懂编程，不懂Python，那基本用不了。

2.实盘交易稍麻烦：它主要定位是策略研究和回测，要把策略搞到实盘里去自动买卖，需要对接券商的极速柜台（可能得自己再写点代码或通过其他方式），对普通散户来说不够“一键式”。

二.QMT

-它是谁？

QMT 是一款速度极快、功能非常强大的极速量化交易终端。目前很多券商都接入了它，特别是给那些资金量比较大、追求交易速度的客户用。

-用大白话讲：

你可以把它理解为一个安装在你自己电脑上的“量化交易操作系统”。它跑起来飞快，能捕捉到稍纵即逝的机会。它支持Python，也支持一种叫VBA的语言（类似Excel里的宏），所以不会Python的人，稍微学学VBA也能写一些简单的策略。你的策略写好后，是放在你自己的电脑上运行的，只要你的电脑不关机、网络不中断，它就能一直跑。

-优势（优点）：

1.速度极快：它的内核是C++写的，交易指令从你的电脑到券商的速度非常快，这是它最大的优点，适合做高频、抢涨停、抢反弹这类对速度要求高的策略。

2.功能全面：行情、交易、回测、预警，各种功能都有，是一个非常成熟的交易系统。

3.门槛相对较低：虽然也支持Python，但它自带的VBA和图形化“小黑盒”功能，让不太会编程的人也能做一些简单的自动化交易。

-劣势（缺点）：

1.需要本地运行：你的策略是跑在自己电脑上的，这就要求你的电脑必须一直开着，网络必须稳定。如果电脑关机或断网，策略就停了。

2.学习曲线依然存在：虽然比量化掘金稍微友好一点，但要玩得转，还是需要一定的编程基础或学习成本。

3.数据存储本地：历史数据需要下载到本地，会占用不少硬盘空间。

三.PTrade

它是谁？

PTrade 是一个部署在券商服务器上的云端量化交易系统。也是目前很多券商主推的另一个选择。

-用大白话讲：

你可以把它理解为“你把你的交易策略放在券商的机房里的电脑上运行”。你的策略不是在你自己家里跑的，是在券商的云端服务器上跑的。你只需要通过网页或软件登录上去，写好策略，设定好参数，然后就可以关掉电脑去干别的事了。那台云端的电脑会7x24小时帮你盯着盘，条件触发了它就自动下单。

-优势（优点）：

1.免维护（不用管电脑）：最大的好处！策略在云端运行，你不用操心自己的电脑是否开机、网络是否断线，省心省力。

2.速度也有保障：因为策略就在券商的机房里，离交易所的“距离”很近，所以交易速度虽然可能比不上本地极速的QMT，但也非常快，比普通散户手动快多了。

3.合规性较好：因为是券商官方提供的云端服务，在很多监管要求上比较规范。

-劣势（缺点）：

1.灵活性稍差：因为是在券商提供的“沙盒”环境里运行，你只能用平台提供的函数和库，不能像在自己电脑上那样随意安装第三方Python库，自由度比QMT和量化掘金低。

2.调试可能麻烦：策略出错了，调试起来没有在自己电脑上那么直观方便。

3.可能有额外费用：这种云端服务，有些券商会根据你使用的资源或者策略收取一定的费用。

总结一下，帮你做选择：

1.如果你是编程高手（Python大神），想做深入研究，策略复杂，且不介意自己折腾实盘对接：

-首选：量化掘金。它是最好的研究工具。

2. 如果你是专业交易者，追求极致速度（比如抢涨停板、做高频T+0），愿意自己维护电脑，也有一定的编程基础：

-首选：QMT。本地运行，速度就是生命。

3. 如果你不想太操心电脑的事，希望策略7x24小时运行，能接受一定的功能限制，追求稳定和省心：

-首选：PTrade。云端运行，省心省力。

4.如果你刚开始接触量化，不太会编程：

-可以先从 QMT 的 VBA 或图形化功能 入手，或者看看 PTrade 有没有提供一些简单的条件单功能。它们都比量化掘金友好。

重要提示：本文不作为任何投资参考依据。股市有风险，入市需谨慎！