收盘日评 | 银行间固收市场20260323

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收盘日评 | 银行间固收市场20260323

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本篇收盘日评包含：

今日债券二级市场、今日衍生品市场

收盘日评 | 银行间固收市场20260323

国债
今日央行开展80亿7天期逆回购操作，逆回购到期1373亿，逆回购口径资金净回笼1293亿。
国债方面 1.94Y 250005 1.275-1.275； 3.85Y 250003 1.465-1.47； 6.01Y 250007 1.6125-1.6225； 9.43Y 250016 1.835-1.844； 29.43Y 2500006 2.294-2.3125。
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金融债

金融债方面  305D 260401 1.4695-1.474；  2.93Y 240203 1.5725-1. 5875；  5.83Y 220205 1.755-1.76；  9.25Y 250215 1.9295-1.9365。
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银行债

5y大行二级全天交易较为活跃，盘中收益率开盘后全天区间内震荡，且全天收益率正偏离。非免税券昨收2.0625（+0.07），今开2.09（+2.82）.日内最高2.09（+2.82），最低2.085（+2.32），震荡区间1.5bp，今收2.085 (+2.32), 尾盘对峙为2.0825/2.08。盘中与同期限大行永续相差约5bp,券商基金为主要参与方;
五年25工行二级资本债02BC 昨收1.98（-0.52），今开1.985(-0.02), 日内最高2.01(+2.48), 最低1.985（-0.41）, 今收2.0(+1.48),尾盘对峙为2.0025/2.0，市场成交依旧火热；
十年25农行二级资本债03B(BC) 昨收2.4475（+0.31），今开2.455(+1.06),最高2.455(+1.06),最低2.455(+1.06),今收2.455(+1.06),尾盘对峙为2.465/2.455;
1-3y大行二级今日成交收益率大幅上行，截至收盘整体较上周上行近2bp；1y大行今开1.585/1.575，最低成交在1.585（+0.84），最高成交在1.605（2.84），尾盘收在1.605/1.59。2y大行今开1.69/1.68，成交在1.69（+2.05），尾盘收在1.695/1.68。今日1-3y大行二级交易情绪较为平稳，买卖盘力量均衡，基金、券商、理财为主要参与方，银行及券商资管也有参与。
商金方面，1-3y大行主要成在（-1）到（+2）。2.51y 25建行小微债01BC成在1.66（-0.37）。股份制主要成在（+0）到估值（+1）。2.72y 25浦发银行03成在1.68（+0.36）。大城商行今日主要成在（-2）到（+0.5）。2.75y 25江苏银行债04BC成在1.70（+0.23）。科创今日主要成在（+1）到（+1）。2.74y 25光大银行科创债01成在1.71（+0.33）。收益率先上后下。银行、基金、券商/ 银行、基金为主。
短期融资券
今日银行间短融市场交投清淡，成交主要集中于2026Q2期限。短端方面，25D    012680110    26沪电力SCP001    AAA  成交在1.55%（估值-0.19），券商资管出给银行；60D    012582319    25东航股SCP009    AAA  成交在1.54%（估值-0.07），基金出给基金。中长端方面，117D(银休2)    012583013    25邮政SCP005    AAA  成交在1.54%（估值-2.03），银行出给基金；178D    072510312    25浙商证券CP011    AAA 成交在1.575%（估值+0.35），基金出给基金。长端方面，215D(银休2)    012680405    26苏交通SCP003    AAA 成交在1.58%（+1.28），基金出给银行。257D(银休2)    012680590    26中石集SCP001 成交在1.56%（估值-0.47），券商资管出给银行。总体而言，短端、中长端和长端收益日内变动不大。

中期票据

今日中票收益早盘在估值+1左右，尾盘成在估值+1左右。汇金、电网今日成交活跃度一般，5y汇金今日在1.90%（+0.42）成交。10Y电网成在2.265（+0.69）
1-3Y，好名字整体成交在估值-3到估值+2，1.01Y 24南航股MTN001成在1.63%（+1），1.05Y 24豫航空港MTN003成在1.78%（+0.88），1.08Y 25三一MTN002(科创债)成在1.65%（-2.73）。 成交收益率集中在1.70%-1.90%，银行、券商出给基金。
3-5Y，好名字整体成交在估值-2到估值+2，3.3Y 24临港控股MTN001成在1.86%（-0.8），3.38Y 24泸州窖MTN004成在1.89%（+1.39），4.72Y 25广州净水GN001成在2.00%（+0.22），收益率集中在1.90%-2.30%，银行出给基金。
5Y+，8.21Y 24三峡新能MTN002成在2.25%（+1.36）；9.57Y 25光大集团MTN007B成在2.30%（+0.55），成交收益率主要集中在2.00%-2.40%。
永续中票集中在3Y的好名字，成交收益率大概在估值-3到估值+3，券商出给基金。
企业债
交易所信用债全天交投较为活跃，基金，券商，保险，理财均有参与。全天收益震荡。
1年内，券商债成交在估值+1到估值-1（352D+1Y    26中金G1    1.58），基金理财买，基金银行保险卖；非券商债多成交在1.56-1.68，（308D    22新际02     1.58），基金理财保险买，基金保险券商卖；年内科创债今日成交寥寥。
1-3年，今日券商债成交尚可，成交多在估值-1（1.72Y(休1)    22华泰11(免)    1.65），基金券商理财买，基金银行卖；非券商债成交尚可，多成交在估值附近（1.9Y    25杭城03    1.71），基金保险券商买，基金券商银行卖。科创债成交尚可（2.99Y(休1)    26长电K2    1.78）。
3-5年，券商债成交寥寥；非券商债方面今日成交尚可，成交多在估值-2.5到估值+1（4.71Y  25鲁金04   2.22），基金券商双边参与，券商资管理财买，银行卖；科创方面今日成交寥寥，成交在估值-1到估值+0.5（4.97Y  京资K18  1.895），基金券商双边参与，券商资管买，银行理财卖。
5Y+，券商债成交寥寥；非券商债亦成交较少，成交多在估值附近（8.08Y  24中化04  2.50），基金和券商双边参与买卖盘；科创方面成交寥寥，多成交在估值到估值++2附近（8.31Y  24浙资K2  2.32），基金双边参与买卖盘。
美元债
美债收益率大幅上行，市场延续较弱情绪。城投板块，市场卖压增加，高收益券呈单边卖盘，买盘询价寥寥。地产板块，万科曲线下跌3-4pt。
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中国央行公开市场开展80亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有1373亿元7天期逆回购到期。 中国央行公开市场今日净回笼1293亿元人民币。 资金面整体 均衡 。7d repo fixing： 1.49 %，与上一交易日 保持不变。3m shibor fixing:  1.5182 %，与上一交易日 下降0.38bp。
Repo端，5y repo早盘成交在 1.6325 %附近，后震荡成交在 1.6275%-1.65% 区间附近，午盘报收 65/64.75 。中午回来，5y repo 震荡成交在1.6425%-1.6575%区间附近，报收 65/64.5 。1y repo全天 随长端震荡成交在1.5125%-1.5275%区间附近 ，报收 52/51.75。其他期限，2y repo成交在 1.5325%-1.5475%区间附近。曲线方面， 1x5y repo 报收 13/12.5。
Shibor端 ，1y shibor 报收 56.75/55.75，5y shibor 报收 73.25/72.5。曲线方面， 1x5y shibor 报收 16.5/15.5。基差方面，1y basis 报收 4.75/4，5y basis 报收 8.5/7.5。

其他方面，报价寥寥，未闻成交。

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  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月23日 20:30:31
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