收盘日评 | 银行间固收市场20260324

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收盘日评 | 银行间固收市场20260324

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本篇收盘日评包含：

今日债券二级市场、今日衍生品市场

收盘日评 | 银行间固收市场20260324

国债
今日央行开展175亿7天期逆回购操作，逆回购到期510亿，逆回购口径资金净回笼335亿。
国债方面 1.94Y 250005 1.275-1.275； 3.85Y 250003 1.4725-1.475； 6.01Y 250007 1.6175-1.62； 9.43Y 250016 1.829-1.837； 29.43Y 2500006 2.2825-2.302。
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金融债

金融债方面  305D 260401 1.469-1.475；  2.93Y 240203 1.58-1. 5875；  5.83Y 220205 1.7525-1.755；  9.25Y 250215 1.927-1.9335。
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银行债

5y大行二级全天交易十分活跃，盘中收益率开盘后全天区间内震荡，全天负偏离。 非免税券昨收2.085（+0.66），今开2.07（-0.34）.日内最高2.07（-0.34），最低2.065（-0.84），震荡区间1.5bp，今收2.065 (-0.84), 尾盘对峙为2.065/2.0625。盘中与同期限大行永续相差约5bp,券商基金为主要参与方;
五年25工行二级资本债02BC 昨收2.0（-0.58），今开2.005(-0.08), 日内最高2.005（-0.08), 最低1.9875（-1.83）, 今收1.9875(-1.83),尾盘对峙为1.975/1.985，市场成交依旧火热；
十年25农行二级资本债03B(BC) 昨收2.4475（-0.44），今开2.455(-0.69),最高2.455(-0.69), 最低2.455(-0.69),今收2.455(-0.69),尾盘对峙为2.465/2.455;
5y股份制二永收益整体震荡下行。4.66y 25平安银行永续债02BC 成交在2.25（-0.79），震荡区间0.25 bp 。今日股份制二永成交情绪尚可，主要是基金.、券商参与。
1-3y大行二级今日成交收益率整体震荡上行，截至收盘较昨日上行近0.5到1bp；1y大行今开1.60/1.59，成交在1.59（-0.28），尾盘收在1.605/1.60。2y大行今开1.695/1.69，成交在1.6925（+0.25）和1.69（+0.00），尾盘收在1.6925/1.69。今日1-3y大行二级交易情绪较为平淡，买卖盘力量均衡，基金、理财、银行及券商及资管均有参与。
商金方面，1-3y大行主要成在（-1）到（+1）。2.65y 25中国银行绿色债01成在1.63（+0.5）。股份制主要成在（-1）到估值（+1）。2.69y 25兴业银行债01成在1.68（+0.16）。大城商行今日主要成在（-1）到（+1）。1.05y 24上海银行债01 成在1.565（+0.67）。科创今日主要成在估值（-0.5）。2.18y 25北京银行科创债01成在1.6275（-0.44）。收益率震荡下行。银行、基金、券商/ 银行、基金为主。
短期融资券
今日银行间短融市场交投活跃度较好，成交主要集中于2026Q2期限。短端方面，37D    012680504.IB    26大唐集SCP003    AAA    成交在1.53%（-0.15），基金出给银行；86D    012680430.IB    26蒙牛SCP009    AAA    成交在1.55%（+0.36），基金出给基金。中长端方面，139D    012680633.IB    26国能新能SCP001    AAA    成交在1.55%（-0.9），基金出给基金；114D    012680669.IB    26大唐发电SCP003    AAA    成交在1.54%（-0.21），基金出给基金。长端方面，353D    072610055.IB    26东财证券CP002    AAA    成交在1.59%（-1.04），银行出给基金。 总体而言，短端、中长端和长端收益日内均小幅下行。

中期票据

今日中票收益早盘在估值-1左右，尾盘成在估值-1左右。汇金、电网今日成交活跃度一般，5y汇金今日在1.895%（+0.08）成交。10Y电网成在2.26（-0.05）
1-3Y，好名字整体成交在估值-3到估值+2，1.13Y 24中联投资MTN001成在1.74%（-0.89），2.89Y 24蜀道投资MTN002成在1.82%（-1.2），1.08Y 24豫航空港MTN006成在1.72%（-4.2）。 成交收益率集中在1.70%-1.90%，银行、券商出给基金。
3-5Y，好名字整体成交在估值-2到估值+2，3.27Y 24亦庄投资MTN003A成在1.87%（+0.42），3.56Y 24粤电发MTN004A成在1.855%（-1.06），4.58Y 25国丰集团MTN004B成在1.99%（+0.41），收益率集中在1.90%-2.30%，银行出给基金。
5Y+，6.19Y 22闽高速MTN009成在2.05%（-1.43）；9.99Y 26国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)成在2.32%（+0.33），成交收益率主要集中在2.00%-2.40%。
永续中票集中在3Y的好名字，成交收益率大概在估值-3到估值+3，券商出给基金。

企业债
交易所信用债全天交投较为活跃，基金，券商，保险，理财均有参与。全天收益震荡。
1年内，券商债成交在估值+1到估值（351D+1Y    26中金G1    1.60），基金理财保险买，基金理财券商卖；非券商债多成交在1.55-1.67，（133D    21申宏06     1.55），基金理财保险买，基金保险券商卖；年内科创债今日成交寥寥。
1-3年，今日券商债成交尚可，成交多在估值-1（2.84Y    26中证G3    1.775），基金券商理财买，基金银行卖；非券商债成交尚可，多成交在估值附近（2.97Y    26闽金01    1.785），基金保险理财买，基金券商保险卖。科创债成交尚可（2.98Y(银休1)    26长电K2    1.77）。
3-5年，券商债成交寥寥；非券商债方面今日成交较活跃，成交多在估值-2到估值（3.89Y  25中化Y2   2.12），基金券商双边参与，券商资管理财买，银行卖；科创方面今日成交寥寥，成交在估值-1到估值+0.5（3.47Y  华电YK10  1.91），基金券商双边参与，券商资管买，银行理财卖。
5Y+，券商债成交寥寥；非券商债亦成交较活跃，成交多在估值-1到估值+1以内（13.14Y  24中化06  2.795），基金和券商双边参与买卖盘；科创方面成交寥寥，多成交在估值到估值附近（9.09Y  八局KZ01  2.41），基金双边参与买卖盘。
美元债
市场情绪缓和，买盘需求增加。投资级方面，买盘需求集中在高评级点心债。城投板块，短期限性价比买盘需求增加，买卖双方存在一定分歧。地产板块，万科、路劲、绿地等小幅下跌0.1-0.25pt。
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中国央行公开市场开展175亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。今日有510亿元7天期逆回购到期。中国央行公开市场今日净回笼335亿元人民币。资金面整体均衡。7d repo fixing：1.49 %，与上一交易日保持不变。3m shibor fixing:  1.5160%，与上一交易日下降0.22bp。
Repo端，5y repo早盘成交在 1.6475%附近，后震荡成交在 1.6425%-1.6525% 区间附近，午盘报收 64.75/64.25 。中午回来，5y repo 震荡成交在1.65%-1.6425%区间附近，报收 64/63.75 。1y repo全天随长端震荡成交在1.5175%-1.5275%区间附近，报收 52.25/52。其他期限，2y repo成交在 1.55%-1.545%区间附近。曲线方面，1x5y repo 成交在12.75至11.75bp，报收 11.75/11.5。
Shibor端，1y shibor 报收 57/56.5，5y shibor 报收 72.75/72。曲线方面， 1x5y shibor 报收 16/15。基差方面，1y basis 报收 5/4.5，5y basis 报收 8.5/7.5。
其他方面，报价寥寥，未闻成交。

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  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月24日 19:47:18
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