低相关性资产配置策略大幅跑赢市场

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低相关性资产配置策略大幅跑赢市场

今天是4月1日,虽然非周末,但也做一个3月的月度复盘

1、收益统计

A股:3月收益率:-0.67%
美股:3月收益率:+1.07%
A股
美股
26年3月
-0.67%
+1.07%
 3月第5周
-1.45%
+1.97%
 3月第4周
-0.46%
+1.79%
 3月第3周
-0.19%
-1.58%
 3月第2周
+0.76%
-1.06%
 3月第1周
+0.68%
+0%
26年2月
-0.42%
+8.69%
26年1月
+6.02%
+7.12%
25年全年
+3.19%
+28.09%

口径:每个周期收益率=(期末账户总金额-起初账户总金额-入金金额+出金金额)/(期初账户总金额+入金金额-出金金额)


2、本月复盘

A股复盘

低相关性资产配置策略大幅跑赢市场

A股3月收益-0.67%(自己计算的口径),同花顺显示3月收益为-0.42%,3月整体跑赢了上证指数6.09%。

就在3月31日上午月收益还有+0.5%,到了下午就变成-0.67%了,一天下跌了1%+。主要还是受大盘下跌的影响,下图是网传的3月A股收益图,看起来我还算大幅跑赢了。

低相关性资产配置策略大幅跑赢市场

3月主要还是靠大宗商品的收益,对冲了股票的下跌,体验出了低相关性资产配置的优势。

其中能源化工etf曾一度上涨了50%。

而且在写这篇复盘文章的时候(4月1日晚上),A股4月1日已经收盘,首日涨幅已经完全收回了昨日的跌幅。投资要看长期,长期来看过去几天的下跌并没有太大影响。

美股复盘
低相关性资产配置策略大幅跑赢市场
美股本月收益+1.07%,前两周受美伊战争影响下跌,趁机建仓,后两周反弹,整体为正向收益。
本月最大的进步是进行了量化策略的实盘验证和底仓的建仓,正在一步一步按计划发展。

3、下周计划

A股:
1. 量化:严格按照量化策略执行,新资金进入后的再平衡。
2. 主观:伺机清空主观仓位。
美股:
1. 量化:实盘验证量化策略,持续完善。
2. 主观:允许小资金博取低风险机会(充分利用美股期权工具)。

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年4月1日 23:23:07
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