市场日评 | 利率掉期(04/15)
今日市场概况
1x2y shibor spd
traded 2bps(1.5025% vs 1.5225%)
9mx1y repo spd
traded 0.25bp(1.48% vs 1.4825%)
2y shibor/repo basis
traded 2.75bps(1.495% vs 1.5225%)
3y shibor/repo basis
traded 2.75bps(1.5175% vs 1.545%)
4x5y repo spd
traded 4bps(1.5525% vs 1.5925%)
Ois方面，未成交。
Swaption方面，未成交。
Cap & Floor方面，未成交。
FR007 1.4200%，较上一交易日持平;
O/N Shibor 1.2210%,较上一交易日下行0.20bp；
3M Shibor 1.4615%，较上一交易日下行0.20bp。
当日新闻
● 央行公告称，4月15日以固定利率、数量招标方式开展了5亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量5亿元，中标量5亿元。Wind数据显示，当日5亿元逆回购到期，据此计算，当日完全对冲到期量。
● 财政部28天、91天期国债加权中标收益率分别为0.9523%、1.0174%，边际中标收益率分别为1.0176%、1.0536%，全场倍数分别为3.47、3.48，边际倍数分别为7.59、1.97。
● 农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.2777%、1.5264%、1.8536%，全场倍数分别为6.96、7.58、6.37，边际倍数分别为3.72、2.1、29.91。
(来源:wind)
隔夜市场新闻
●国家主席习近平会见阿联酋阿布扎比王储哈立德。双方围绕当前中东和海湾地区形势交换了意见。习近平强调了中方劝和促谈的原则立场，重申将继续为此发挥建设性作用。哈立德表示，阿方致力于同中方保持密切沟通协调，促进相关方面停火止战，尽快恢复地区和平稳定，维护国际航运安全，防止对全球经济和能源安全造成更大影响。
●美国总统特朗普表示，与伊朗的会谈“可能未来两天内”在巴基斯坦举行。消息称，伊朗正考虑暂停霍尔木兹海峡航运以免破坏谈判进程。伊朗驻巴基斯坦使馆新闻官哈迪·戈尔里兹表示，优先考虑在伊斯兰堡举行新一轮伊美会谈。以色列国防部长称，从伊朗移除浓缩铀是结束冲突的“先决条件”。俄联邦安全会议发布消息称，如果美伊谈判未能达成预期目标，两周内可能会爆发更高强度的敌对行为。
● 美国三大股指全线收涨，道指涨0.66%报48535.99点，标普500指数涨1.18%报6967.38点，纳指涨1.96%报23639.08点，连续第十日上涨。
●美油主力合约收跌7.08%，报92.07美元/桶；布油主力合约跌4.05%，报95.34美元/桶。一是美国API原油库存超预期增加，显示原油需求端疲软；二是美伊有望恢复和谈，地缘供应紧张担忧缓解；三是委内瑞拉原油恢复供应，增加全球原油供给。
●国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.04%报4864.50美元/盎司，COMEX白银期货涨5.23%报79.62美元/盎司。中东局势紧张加剧，地缘不确定性推升市场避险情绪，叠加主要经济体货币政策存不确定性，资金涌入贵金属避险，支撑价格走强。
(来源:wind)
央行公开市场操作
未来关注
2026/4/15
K线图
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