波动生息策略-全市场回测跟踪(截至2026.3.27)
在《波动生息策略的普适性》中，通过对沪深两市所有股票和ETF的回测，观察到波动生息策略在股价上涨时能实现正收益、股价下跌时能实现正超额的特点，极高的胜率证明了波动生息策略的普适性。
每周对波动生息策略的全市场回测保持跟踪，以观察其有效性和普适性的可持续性。
过去一年，波动生息策略仍保持非常强的普适性。在市场整体波动水平保持高位的情况下，策略通过高抛低吸所实现的波动收益始终保持在较高水平。在标的价格上涨时，可以实现正收益，在标的价格下跌时，可以实现正超额，股票和ETF的胜率分别达到94.5%和95.0%，相对于标的本身，持有体验更好。
相较于2025/3/20-2026/3/20的回测结果，在2025/3/27-2026/3/27期间，全市场回测出现以下主要变化：
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市场波动连续两周升高，小微盘尤为显著，股票策略在过去一年的波动收益水平大幅升高至29.0%，ETF策略保持在13.7%。
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小市值股票累涨幅度普遍扩大，叠加波动水平显著升高，策略收益水平显著升高。权重股票多数下跌，拖累ETF策略收益下降，但超额水平有所升高。
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